Salam semua,perkongsian penulis kali ini melibatkan penggunaan tester stategy report mana-mana teknik,indikator atau ea yang digunakan trader.

Namun walau apa pun jenis ea yang di"momokkan" pengalaman mengajar penulis bahawa trade "manual" dengan berguru ,fokus satu dua teknik,lebih menjamin profit yang konsisten dan penjagaan emosi yang lebih terkawal.

Apa itu DrawDown ?


Seperti kita ketahui setiap kali kita melihat Report Bactest (Strategy Tester Report) dari suatu EA (Robot Trading) atau Statement Account Trading seperti di gambar di bawah ini pasti selain Total Net Profit yang paling diperhatikan adalah deretan Drawdown, dan Drawdown secara Umum dapat diertikan sebagai penurunan modal, 
disini ada 3 jenis Drawdown iaitu:

Absolute Drawdown, Maximal Drawdown dan Relative Drawdown.


Berikut ini penjelasan penulis berkait ketiga Drawdown tersebut :

ABSOLUTE DRAWDOWN

Absolute Drawdown adalah jumlah kerugian awal yang memakan modal.
Sebagai contoh, pada pertama kali EA dijalankan, EA tidak langsung memperoleh untung profit tapi mengalami kerugian terlebih dahulu (meskipun setelahnya akan profit) sehingga modal "termakan" (kurang)dahulu.

Contoh: 

Modal awal usd2000 dan kerugian "floating" yang ditanggung trader sebelum profit ialah 500, maka Absolute Drawdown-nya adalah 500.


MAXIMAL DRAWDOWN

Maksimal Drawdown adalah "floating" maksima penurunan dari modal awal setelah kerugian dari beberapa trading yang berurutan.

Contoh : 

Seorang Trader melakukan trading dengan modal awal Usd1000 dan mengalami rugi secara berturut-turut, "balance" modal setelah mengalami kerugian terus menerus adalah Usd750 dari modal awal yang sebesar Usd1000, maka Maximum Drawdown-nya adalah sebesar Usd250 / Usd1000 atau sebesar 25%.

Kesimpulannya semakin besar nilai Maximal Drawdown maka semakin besar juga resiko EA atau Teknik Trading tersebut karena menunjukkan puncak tertinggi dan terendah secara keseluruhan.

Ertinya, kalau nilai Maximal Drawdown sangat besar, maka kebarangkalian mangalami kerugian yang berturut dan kemungkinan loss atau Margin Call akan lebih tinggi daripada profit kerana mengalami proses susut modal yang sangat risiko yang mengakibatkan profit beserta modal boleh hangus ditengah jalan akibat penggunaan layer atau lot yang "full margin"


RELATIVE DRAWDOWN

Sedangkan Relative Drawdown tidak menggambarkan risiko sebenarnya kerana hanya bersifat sementara.

Maksudnya Relative Drawdown mengambil ratio dari nilai profit dan nilai floating, jadi Relative Drawdown ini boleh untuk mengesan awal apakah EA atau Teknik Trading yang anda pelajari benar-benar profit atau floatingnya berbulan-bulan hinggakan anda digelar teknik pengecut atau "harapan" kerana "top up" menambah modal dikala entry anda floating yang menghampiri margin call.

Contoh: 

Modal Usd2000, saat entry anda floating hampir Usd500, atau equity menjadi bertambah Usd2500 dan kemudian floating negatif Usd300, maka kiraan Relative Drawdown-nya adalah :
= ((2000+500) - (2000-300)) / (2000+500) x 100
= (2500 - 1700) / 2500 x 100 = 32%

Dengan demikian dapat disimpulkan, tidak menjadi masalah apabila nilai Relative Drawdown besar sepanjang nilai Maximal Drawdown-nya tetap kecil.
Yang sering jadi persoalan, Berapakah angka maksima dari Maximal drawdown yang bagus itu?

Pendapat penulis,ianya bergantung kepada emosi dan jenis teknik trading atau EA yang digunakan, untuk teknik trading atau yang menggunakan EA berjenis one shot one kill (satu OP satu close) yang paling bagus adalah Maximal Drawdown dibawah 10%.

KESIMPULAN BESERTA JADUAL DRAWDOWN.

Sewaktu anda memulakan untuk melakukan trading, anda tidak boleh hanya menetapkan target keuntungan yang akan anda raih. Anda juga harus menetapkan batas kerugian yang boleh terjadi sebelum anda memutuskan untuk melatakkan "sl" atau "cut profit". 

Dengan kata lain anda harus menetapkan ‘drawdown maksimum’yang boleh terjadi.Ini adalah langkah awal dalam pengurusan risiko. Jika anda tidak melakukan pengiraan ini, sikap emosional yang terjadi apabila anda mengalami kerugian boleh menyeret anda ke dalam kerugian demi kerugian yang semakin membinasakan. 

Harus anda fahami bahawa dalam trading kemungkinan rugi selalu ada, bahkan pada trader paling hebat sekalipun. Yang membezakan trader hebat dan trader yang ‘merasa hebat’ adalah ini: 

Trader hebat tahu bila harus berhenti ketika mengalami kerugian, sedangkan trader yang ‘merasa hebat’ selalu yakin,over confident, biasanya akan mc secara berjemaah,dan sudah pasti digelar "the lagend mc trader".
Boleh jadi, beberapa kali keadaan memang berpihak kepada "the lagend mc trader"  ,dalam 10 kali trading,yang diikuti ratusan follower,bila profit,ditayang ss menjadi viral di "like" di facebook.Bila mc,senyap seribu bahasa.Tapi cukup 8 kali loss dari 10 (merugikan) yang berterusan akan dapat menghabiskan seluruh keuntungan yang diraih, bahkan lebih parah lagi akan dimaki hamun trader yang follow signal "the lagend mc trader",maka kebiasaanya trader yang "Berasa Hebat" yang bagi signal pasti "unfriend dan block" untuk meredakan keadaan. 

Dalam menetapkan drawdown maksimum anda harus menyedari bahawa semakin besar drawdown yang terjadi maka semakin rumit juga "cover loss" yang perlu anda lakukan untuk mengembalikan modal.


 Jadi misalnya anda memiliki equity sebesar Usd10,000 dan anda mengalami kerugian total sebesar 50% dan equity anda tinggal $5000, maka untuk mengembalikan modal anda harus mendapatkan keuntungan sebesar 100%. 

Dan ini sudah pasti merupakan beban berat yang akan membuat stress dalam bertrading. Biasanya akibat stress yang berlebihan, anda akan kehilangan seluruh kapital dalam hitungan hari…
Jadi langkah awal dalam management risiko adalah menetapkan‘drawdown maksimum’ yang boleh terjadi. Besarnya memang relatif, tapi aturan yang paling sederhana adalah:

 Semakin besar equity maka semakin kecil pula drawdown maksimum yang boleh terjadi.


Jika anda memiliki deposit $100 tentu drawdown sebesar 50% masih sangat wajar. Akan tetapi ketika anda trade account dengan nilai melebihi Usd10,000 maka drawdown maksimum sebaiknya tidak melebihi 20%.





Apa yang terjadi jika drawdown maksimum ini tercapai? 
Satu perkara yang perlu segera dilakukan adalah menghentikan semua kegiatan trading untuk sementara waktu. Anda perlu masa untuk beristirehat selama beberapa hari. Setelah itu anda dapat belajar dari kesilapan dan mencari entry beserta "sl" yang munasabah yang sangat diperlukan sambil menanti pergerakan chart dan keadaan market kembali stabil dan anda santai mengambil entry dan profit dengan drawdown yang selamat.


Semoga bermanfaat,
W'salam.